期货结算单该怎么看?(逐日盯市篇)
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2024-04-02 作者:客服中心 来源:东兴期货 浏览次数:30534

期货结算单该怎么看?(逐日盯市篇)

 

在交易时间完成后,保证金结算中心总会对每位客户的交易进行结算,统计好客户的权益、盈亏、保证金占用等。在客户下次登录交易软件时,系统会自动弹出前一交易日的结算单给客户确认。最近,有些客户在点开自己的结算单时表示,不太能看懂这份表格到底什么意思,为什么收盘前明明显示赢钱,结算单上显示却亏了?浮动盈亏和平仓盈亏都是怎么算出来的?

鉴于客户根据结算单提出的诸多问题,也为了让客户更好的理解期货,更好的清楚自己的资金流向,我们以L客户的交易情况为例:

在1月30日,L小姐成功开户,为测试系统,先入金10元。并且在31日入金14990元。当日无交易。因此保证金中心在1月31日完成结算后, L小姐查询的期货市场监控中心的交易结算日报如下:

这份表格内置顶栏目是客户的基本信息

由于没有交易,只有入金,因此在出入金明细栏会有记录。但是在“期货成交汇总”和“期货持仓汇总”栏没有数据。

在“期货期权账户资金状况”显示的是汇总信息。

客户可以重点关注的几个信息:

1. 客户权益(客户账户总额)

2. 保证金占用(客户开仓需要缴纳的保证金)

3. 可用资金(客户权益扣除保证金占用)

         在21日,L客户收到新一份交易结算日报。


通过表格,我们可以知道在结算前,客户L并未有出入金情况,但是做了交易。以2787的价格卖出1手甲醇1805合约,当日在2774的位置平仓1手。由于是当天开平仓,盈亏直接以开平仓成交价格的价差决定的。即获利130元。


由于并未持仓过夜,在此栏目内并未有数据记录。


当日平仓的盈亏直接反映在“当日盈亏”栏目上,客户权益显示扣除了交易手续费后客户账户里的总金额。

在2月2日,L客户收到新一份交易结算日报。

通过表格,我们可以知道在结算前,客户入金5000元。


在此交易日,该客户在不同时间不同价格分别卖出开仓郑醇1805。


由于当日没有平仓,而且开仓价格不一致,因此成本是二者的加权平均价。同时,由于期货是实行当日无负债的保证金结算制度,当日结算单上会显示昨日结算价和今日结算价用于计算保证金和账户权益。

浮动盈亏就是用成本均价和今日结算价计算得出(2781.5-2785)。 


当日结存计算了上日结存和当日入金并扣除手续费得到的。而浮动盈亏则需要算入客户权益之中,但是毕竟还没有平仓,浮动盈亏也是暂时的,波动的。保证金两手一共占用了6684元。因此可用资金只剩下13361.6。


在2月5日,L客户收到新一份交易结算日报。

通过表格可以看到当日入金10000。


从下图可以看出,当日的成交总汇只有当日交易的数据,尽管昨日还有隔夜持仓,但在当日的结算报表里没有提示,因此有时候需要客户记住之前的持仓数据。


而今天L客户分别以2770和2772买入平仓,且以2802的价格新开仓卖出一手。按照大商所的交易规矩,按顺序先平历史仓,因此昨日的历史仓被平,平仓盈亏和昨日结算价(2785)做比较,分别盈利150元和130元。

        平历史仓后仍有一手以2802卖出开仓的郑醇合约持仓过夜。在计算持仓盈亏的时候,以今日结算价比较。



客户权益则是左侧的上日结存加减左侧栏目的各项内容的结果。


以下是2月6日的交易结算日报。

从今天的成交汇总可见,L客户当日开仓平仓了一手螺纹,平仓盈利10元。之后又开仓卖出一手郑醇1805,开仓价为2802,此时L客户手上就有一手昨天开仓的2802空单和今天开仓的2802空单。此时L客户再平仓2手,根据先进先出的原则,昨日2802空单的今日的2802空单分别被平仓,但是一笔是平历史仓,一笔是平今仓。平历史仓需用今日平仓价和昨日结算价计算(2782-2806=-24),平今仓直接用买卖价计算(2802-2806=-4)。平仓盈亏合计-280。


之后L客户分别以不同价格开仓卖出郑醇,价格分别是2827、2811和2819,这三手空仓当日并未平仓。

因此在持仓汇总上显示的成本是三个价格的均价,而结算时的持仓盈亏是今日结算价和成本的差价。


客户权益就是左侧各栏项目的加减。


因为期货的结算制度是当日无负债保证金结算,为了确保客户账户内有足够资金供其交易、支配,因此每天都会对当天保证金账户进行结算,结算的数据可以通过中国期货市场监控中心查询。网址为https://investorservice.cfmmc.com/。用户名和密码在客户开户成功后,已通过短信发至客户手机。

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